Cassure de 20 barres sur l'USD/JPY : gagnante en conception, perdante hors échantillon

Les règles testées

La stratégie achète l'USD/JPY quand le prix clôture au-dessus du plus haut des 20 barres précédentes, et vend quand il clôture sous leur plus bas. Stop à 2 ATR, objectif à 4 ATR, 1 % du compte risqué par trade, sur des barres de 4 heures.

Instrument

USD/JPY

Unité de temps

4 heures (H4)

Entrée

clôture au-dessus du plus haut ou sous le plus bas des 20 barres précédentes

Filtres

aucun

Stop

2 fois l'ATR de 14 barres

Objectif

4 fois l'ATR de 14 barres

Autres sorties

aucune

Risque par trade

1 % du compte virtuel, taille de position calculée sur la distance du stop

Coûts

spread réellement enregistré heure par heure, glissement d'un demi-spread sur chaque stop, sans commission ; swaps non comptés

Période testée

du 1er août 2022 au 25 septembre 2026

Modifier cette stratégie dans le labo

Le bouton ouvre le labo avec exactement ces réglages : changez-en un, relancez, et comparez.

Deux périodes, deux verdicts

Le labo coupe chaque test en deux : les 70 % premiers de la période servent à concevoir la stratégie, les 30 % finaux à la contrôler. Ici, la période de conception, du 1er août 2022 au 27 juin 2025, donne +15,3 % en 169 trades. La période de contrôle, du 27 juin 2025 au 25 septembre 2026, donne -13,1 % en 77 trades. Le labo affiche alors son alerte la plus sévère : le résultat ne tient pas hors échantillon.

Le découpage par année raconte la même histoire, en multiples du risque pris par trade : +10,9 R sur les derniers mois de 2022, +0,6 R en 2023, +12,6 R en 2024, puis -8,5 R en 2025 et -12,8 R en 2026.

Ce qu'un chiffre global aurait caché

Sur l'ensemble de la période, la règle termine à +0,2 %. Lu seul, ce chiffre décrit une stratégie neutre, ni bonne ni mauvaise. Il additionne en réalité une période où la règle a fonctionné et une période où elle a cessé de fonctionner. Quelqu'un qui l'aurait conçue le 27 juin 2025, en regardant les trois années précédentes, aurait vu une règle gagnante ; la suite l'aurait détrompé.

Comme sur l'or, les achats portent tout le résultat : +25,5 % pour les 139 achats, -20,1 % pour les 107 ventes. Les frais comptent aussi davantage que sur l'or : sans spread ni glissement, la règle aurait fait +10,5 % au lieu de +0,2 %.

La sensibilité le laissait deviner

Le test de sensibilité montrait déjà un résultat fragile. Avec un range de 10 barres, +34,6 % ; avec 15, +4,0 % ; avec 20, +0,2 % ; de 25 à 40 barres, des pertes. Une règle solide donne des résultats voisins pour des réglages voisins. Celle-ci glisse d'un gain net à une perte au fil des réglages, ce qui annonce souvent un résultat qui dépend de la période plus que de la règle.

À comparer avec la même cassure appliquée à l'or (XAUUSD), qui gagne sur la période de conception comme sur la période de contrôle. Et dans le labo, vous pouvez réduire la période testée, année par année, pour voir à quel point le verdict dépend des années retenues. Notre article sur la vérification du track record d'un robot de trading explique pourquoi un historique réel, sur une période que personne n'a pu choisir après coup, reste la seule preuve qui vaille.

Conception contre hors échantillon

Réglez la stratégie en regardant la période de conception, puis jugez-la sur la période hors échantillon, qu'elle n'a pas servi à régler. Un écart net entre les deux signale souvent un réglage ajusté au passé.

Sensibilité du paramètre principal

Année par année

En R, c'est-à-dire en multiples du risque pris sur chaque trade : un total par année ne se lit pas en % du compte, puisque les gains et les pertes se cumulent d'une année sur l'autre.